Exaustão + Banda — o fade da vela gigante
Descoberta na rodada 10 dos nossos estudos: uma entrada ortogonal à Reversão Dupla que sobreviveu ao out-of-sample nos dois pares JPY.
A regra: procure a vela "gigante"
A Exaustão + Banda opera o esgotamento de um movimento explosivo. Entra quando, na mesma vela:
- O range da vela é ≥ 2× o ATR(14) anterior — uma vela gigante para o padrão recente;
- O corpo é ≥ 60% do range — movimento direcional, não pavio;
- A vela fecha FORA da banda de Bollinger — o exagero final.
Vela gigante de queda fechando abaixo da banda → CALL (fade). Vela gigante de alta acima da banda → PUT. A lógica: um movimento 2x maior que o normal que ainda fecha fora da banda tende a ser clímax — quem tinha que entrar já entrou.
Como medir as três condições
Tudo é medido na vela M1 já fechada. No meio da vela, uma barra pode parecer gigante e fora da banda e depois fechar de volta dentro — isso não é sinal.
- Range = máxima − mínima da vela. A régua é o ATR(14) como estava antes desta vela, para a vela gigante não inflar a própria referência. Condição: range ≥ 2 × ATR.
- Corpo = |fechamento − abertura|. Condição: corpo ≥ 60% do range. É isso que separa um empurrão de verdade de um pico que já foi rejeitado.
- Fechamento fora da banda de Bollinger: vela de baixa fechando abaixo da banda inferior dá CALL; vela de alta fechando acima da banda superior dá PUT.
As três precisam valer na mesma vela. Duas de três é outro setup — e a tabela abaixo mostra por que esses "quase" ficam de fora.
Exemplo passo a passo — velas ilustrativas
Os preços abaixo foram inventados para mostrar a mecânica — não são um gráfico real de GBP/JPY nem resultado de operação. Suponha ATR(14) antes da vela de 0,030 (3 pips) e banda inferior em 198,489, numa quarta-feira às 21h14 (Brasília).
| Vela | Range ÷ ATR | Corpo ÷ range | Fechamento x banda inferior | Sinal? |
|---|---|---|---|---|
| A: abertura 198,540, máxima 198,548, mínima 198,462, fechamento 198,470 | 0,086 ÷ 0,030 = 2,9× | 0,070 ÷ 0,086 = 81% | 198,470, abaixo | CALL |
| B: mesmo range, mas fecha em 198,528 depois de um pavio longo para baixo | 2,9× | 14% | Acima | Não — é um pin bar, que mediu 47–49% no M1 |
| C: range 0,050, corpo cheio, fechamento 198,480 | 1,7× | 90% | Abaixo | Não — não é gigante; isso é território da Reversão Dupla se o RSI virar |
| D: range 0,090, corpo 85%, fechamento 198,495 | 3,0× | 85% | Acima (dentro da banda) | Não — faltou o exagero final |
Na vela A, a ordem entra no fechamento, com entrada ≈ 198,470 e expiração de 2 velas (120 s). Se a segunda vela depois da entrada fechar, digamos, em 198,492, o CALL ganha: +R$ 4,25 numa entrada de R$ 5 com payout de 85%. Se fechar em 198,455, o loss é de −R$ 5.
Os números
| Par | Geral | Teste | FRESCO (out-of-sample) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 60,8% | 60,0% | 56,6% (n=488) ✅ |
| GBP/JPY | 57,6% | — | 58,5% (n=340) ✅ |
Achado extra dos dados: com expiração de 2 velas a mesma entrada sobe para 60,8% no teste / 58,7% no fresco — o fade precisa de um pouco mais de tempo para se completar. Testamos variantes "esticadas" (exa25, exa_solto, confirmação por RSI): nenhuma melhora — o edge está na COMBINAÇÃO exaustão+banda, não em afrouxar parâmetros.
O par perfeito da Reversão Dupla
O mais valioso: a Exaustão+Banda é ortogonal à Reversão Dupla — dispara em velas diferentes (anatomia da vela vs distância da média). Rodando as duas em modo individual (união), você dobra o número de sinais mantendo o acerto: 59,9% geral, 58,4% no fresco (n=1.597 e 498). É a configuração campeã que usamos no bot.
Por que o fade da vela gigante funciona no M1 — e quando não funciona
Em horário líquido, uma vela de 1 minuto com o dobro do tamanho normal que ainda fecha além da banda costuma ser o fim de uma rajada de ordens: stops sendo acionados, gente entrando atrasada. Quando esse fluxo acaba, as ordens paradas do outro lado puxam o preço de volta para a média. É o mesmo comportamento de volta à média que fez as estratégias de tendência perderem no M1 no nosso estudo (~46–49%) e deixou só as de reversão aprovadas. A condição é liquidez: de madrugada não há ninguém do outro lado, e as horas 0, 4 e 5 (Brasília) ficaram abaixo do break-even.
Não rode nestes casos:
- Perto de notícia de alto impacto — o maior risco desta estratégia em particular. Uma divulgação agendada (decisões de banco central de EUA, Japão ou Reino Unido, payroll americano) produz exatamente a vela gigante de corpo cheio que a regra procura. Só que é informação nova sendo precificada, não exaustão. O estudo não isolou velas de notícia, então não há número aqui; a precaução é deixar o bot desligado nesses horários.
- Pares OTC — ~50% para todas as estratégias (teste).
- Sexta-feira — 48,8% na janela fresca, abaixo do break-even (estudo de horários).
- Sessões de tendência. Quando velas gigantes seguem aparecendo na mesma direção, o mercado está direcional — o regime em que a reversão perdeu nos nossos dados. Use
pausar_apos_perdas+cooldown_mine ostop_loss_diapara limitar o estrago. - Payout abaixo de 80% — veja a próxima tabela.
Expiração e payout, em dinheiro
Expectativa por R$ 1 apostado = acerto × payout − (1 − acerto); break-even = 1 / (1 + payout), que dá 55,6% com payout de 80% e 54,1% com 85%. Como referência, 58% de acerto rendem +0,073 por real com payout de 85% e +0,044 com 80%. Com os números desta página:
| Cenário | Acerto | Expectativa com 80% | Expectativa com 85% |
|---|---|---|---|
| USD/JPY, janela fresca | 56,6% (n=488) | +0,019 | +0,047 |
| GBP/JPY, janela fresca | 58,5% (n=340) | +0,053 | +0,082 |
| Expiração de 2 velas, fresca | 58,7% | +0,057 | +0,086 |
| Comparação do estudo: expiração de 1 vela | 57,5% | +0,035 | +0,064 |
| Comparação do estudo: expiração de 2 velas | 60,8% | +0,094 | +0,125 |
Com payout de 70%, o break-even sobe para 58,8% e todas as linhas acima, menos a última, ficam negativas. Numa entrada de R$ 5, USD/JPY com payout de 80% tem expectativa de cerca de +R$ 0,09 por operação; o número fresco com 2 velas e payout de 85% fica em torno de +R$ 0,43. São médias sobre centenas de operações, não o que uma sessão vai mostrar. As estimativas também têm incerteza: 56,6% com n=488 tem intervalo de 95% de ~52,2% a ~61,0%, e a ponta de baixo fica abaixo do break-even. A expiração é a melhoria mais barata que existe: mesmo sinal, ~3 pontos a mais de acerto.
Como ativar e ajustar no bot
estrategias = reversao_dupla,exaustao_bbcommodo = individual(ouexaustao_bbsozinha).periodo = 60e expiração de 120 s.pares = USDJPY;pares_sombra = GBPJPYse quiser o GBP/JPY registrado sem ordens — o bot mantém uma ordem por vez, e um par extra ao vivo pode tomar a vaga de um sinal melhor (estudo de pares).horas_boas = 09:00-10:59,18:00-23:59(Brasília; 12:00–13:59 e 21:00–02:59 UTC),dias = mon-thu,payout_min = 80econta = demopara começar.
Vale mexer nos limites de 2× ATR e 60% de corpo? Já testamos: variantes mais soltas (exa25, exa_solto) e uma confirmação extra por RSI — nenhuma superou a original. Se quiser mais operações, some a Reversão Dupla em união em vez de afrouxar esta regra. Qualquer mudança passa antes pelo simular_csv.py, julgada com n ≥ 150 em velas que a configuração nunca viu.
Por que não usar o modo maioria com a Reversão Dupla? No maioria com só essas duas estratégias ativas, o mínimo automático (metade + 1) é de 2 votos, então o bot espera as duas dispararem na mesma vela. Como são ortogonais, isso quase não acontece — e a única confirmação que testamos nesta entrada (RSI) não ajudou. A combinação testada é a união no modo individual: 58,4% fresco com n=498. Detalhes no guia da Reversão Dupla.
Erros comuns com esse setup
- Contar o pavio. Range gigante com corpo pequeno é pin bar — 47–49% no M1, mesmo invertido.
- Decidir antes do fechamento. A vela que parece sinal aos 40 segundos muitas vezes fecha de volta dentro da banda.
- Expiração de 1 vela. Joga fora os ~3 pontos que a expiração de 2 velas acrescenta.
- Afrouxar a regra para ter volume. Testado, sem ganho. Combine com a Reversão Dupla.
- Dobrar a mão depois de um loss. Martingale não cria vantagem.
- Julgar depois de 20 operações. Mesmo com 150 operações na demo, um acerto real de 58% pode aparecer entre ~50% e ~66% — leia o guia da conta demo antes de tirar conclusões.
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Perguntas frequentes
Funciona em OTC? Não — como todas: OTC é ~50% para tudo.
E pin bars/pavios longos? Testamos: 47–49% no M1 (pavio ali é continuação, não reversão). Nem a versão invertida rendeu.
Onde ativo isso? No painel: estrategias = reversao_dupla,exaustao_bb, expiração 120s, USDJPY+GBPJPY, janelas 9–10h59/18–23h59 BRT.
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